Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 12. marca 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na  Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

KRAJ: FAMNIT-1-MP1 ob 16:00

PREDAVATELJ: Branko KAVŠEK,
          University of Primorska; Faculty of Mathematics,
          Natural Sciences and Information Technologies;
          Jožef Stefan Institute; Artificial Intelligence Laboratory

NASLOV: Uporaba besed iz naslovov dnevnih novic za predvidevanje gibanja indeksov borznega trga

POVZETEK:

Analiza borze je eno največjih področij, ki se zanimajo za tekstovno rudarjenje. Mnogi raziskovalci so predlagali različne pristope, ki uporabljajo besedilne informacije za napoved gibanja borznih indeksov. Mnogi od teh pristopov se osredotočajo bodisi na maksimiranje napovedne natančnosti modela bodisi na oblikovanje alternativnih metod za vrednotenje modela. Na seminarju bomo opisali bolj opisni pristop, ki se osredotoča na samih modelih in poskuša identificirati posamezne besede v besedilu, ki najbolj vplivajo na gibanje borznih indeksov. Uporabili se bodo podatki iz dveh virov: dnevni podatki za indeks Dow Jones Industrial Average ("open" in "close" vrednosti za vsak trgovalni dan) in naslovi najbolj priljubljenih 25 novic na kanalu Reddit WorldNews za prejšnji "trgovalni dnevi "(podatki so bili zbrani v zadnjih 8 letih). Z uporabo algoritmov strojnega učenja na teh podatkih in analiziranja posameznih besed bomo pokazali, da imajo določene besede "pozitiven" učinek na delniške indekse, medtem ko imajo druge besede jasno "negativen" učinek.

Vabljeni!